Apellido de origen vasco, muy poco frecuente y registrado sobre todo en Burgos y Madrid, siendo menor su presencia en Vizcaya, la Rioja, Navarra, León, Lérida, Barcelona, etc.
Tuvo su origen en el lugar llamado Zaldo (cuyo nombro tomó), del valle de Gordejuela (Vizcaya). Deriva de la voz vasca –zaldo, zaldos-, “pastizal”, “arboleda donde sestea el ganado”.
En el rol de oñacinos y gamboínos son citados: Juan Martínez Zaldo, escribano en 1438, y Juan Zaldo, escudero que murió en la pelea del puente de Arrastico, en 1440.
Antonio y Juan de Zaldo, vecinos de Sto. Domingo de la Calzada (La Rioja), probaron su nobleza ante la Real Chancillería de Valladolid, en 1558. Simón de Zaldo, natural de Zaldo, fue Mayordomo de la Fábrica de San Juan del Molinar, en el valle de Gordejuela, en 1566; su hijo, Lope de Zaldo y Urtiaga, nacido en 1536, fue Fiel Regidor del valle de Gordejuela por la cuadrilla de Zaldo, en 1556; fue padre de Juan de Zaldo y Lartunto, nacido en 1554, e inserto en la villa de Valgañón (La Rioja) en 1591, como hidalgo.
De esta misma casa fue Manuel de Zaldo y López Martínez, bautizado en Valgañón en 1679, donde fue Alcalde; contrajo matrimonio en Pradoluengo (Burgos) en 1707, con María de Zaldo Medrano y Abad, natural de Pradoluengo.

Armas.- Las primitivas fueron: Partido. 1º, en oro, una cruz hueca y floreteada de gules, y 2º, de gules, con cinco panelas de plata en sotuer. Bordura de plata, con ocho eslabones de gules